沪深300与其成份股关联性的实证分析

• 作者: 周洋洋 石大义 赵艳
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 复杂网络 拓扑结构 中心股 多元回归
• 年，卷（期）: 2012,（35）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 63-63
• 页数: 1页
• 分类号: F832.5
• 字数: 1402字
• 语种: 中文

摘要

作为金融衍生产品的沪深300指数与其成份股的关联性对资产定价和资产管理都十分重要。本文基于复杂网络理论对深沪300指数按行业构建网络拓扑结构。根据网络结构指标度、中介数和重要度,提取每个行业的中心股,分析各行业的中心股与沪深300指数的关联性;再将中心股与沪深300进行多元线性拟合,选取均方误差最小的中心股组合,共包含44个成份股,并分析其实际价值。