中国铅期货最优套期保值比率估计及实证分析

• 作者: 刘希曦
• 来源期刊: 新财经（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 套期保值 OLS ECM BGARCH模型 绩效评估
• 年，卷（期）: 2012,（7）
• 所属期刊栏目: 金融资本
• 页码范围: 73
• 分类号: F832
• 字数: 1363字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4202-B.2012.07.051

摘要

本文通过运用基于OLS估计模型、BGARCH模型和ECM模型,对中国铅期货市场的最优套期保值比率进行估计,并对以上各种方法的套期保值效果进行了比较分析,经过套期保值的组合收益率方差都比没经过套期保值的组合收益率方差小,说明用套期保值是有效的.且基于BGARCH的动态套期保值比基于OLS的静态套期保值有更好的保值效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘希曦	武汉大学经济与管理学院	5	33	2.0	5.0