随机利率下服从分数布朗运动的带跳——扩散的幂期权定价

• 作者: 张寅冬
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 分数布朗运动 跳-扩散 幂期权
• 年，卷（期）: 2012,（28）
• 所属期刊栏目: 学术研讨
• 页码范围: 190-191
• 页数: 2页
• 分类号: F270
• 字数: 2218字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2012.28.146

摘要

实践表明，标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性，分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在分数布朗运动，随机利率条件下服从跳-扩散模型的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张寅冬	西南财经大学经济数学学院	1	1	1.0	1.0