模糊跳扩散模型的二元期权定价

• 作者: 王献东
• 来源期刊: 常州工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 模糊数 二元期权定价 水平集
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2779字
• 语种: 中文

摘要

文章基于跳扩散模型用模糊数表示不能精确设定的利率、波动率、跳跃强度和跳跃大小的均值与方差，建立模糊跳扩散模型研究欧式二元看涨期权的定价。首先将跳扩散模型二元期权定价中的参数替换成它们相应的三角模糊数，得到了模糊跳扩散模型二元期权的模糊价格，然后根据模糊数的运算给出确定模糊价格不同水平集区间端点的方法，最后给出一个数值计算的例子。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王献东	常州工学院理学院	13	65	4.0	8.0