用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题

• 作者: 张曙光 李劭郁 毕秀春
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金融工程 利率衍生品定价 Homotopy 远期LIBOR模型 随机波动率
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 521-525
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3887字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2013.05.009

摘要

为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时,应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程,使其以函数级数和的形式表示出来.并对级数和形式的解的收敛性进行了相应的分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学统计与金融系	49	459	11.0	20.0
2	毕秀春	中国科学技术大学统计与金融系	13	76	4.0	8.0
3	李劭郁	中国科学技术大学统计与金融系	1	0	0.0	0.0