理赔额与理赔间隔相依的风险模型的若干结论

• 作者: 于文广 黄玉娟
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 相依索赔额 常值红利边界
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 781-787
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2103字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了一类具有相依结构的风险模型.利用无穷小方法,得到了Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程,给出了破产时刻,破产赤字及破产前瞬时盈余的拉普拉斯变换的积分-微分方程的应用.最后,在具有常数红利边界下的同-风险模型中,分析了红利支付的期望现值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄玉娟	山东交通学院理学院	23	90	5.0	8.0
2	于文广	山东财经大学保险学院	14	37	3.0	6.0