基于Lévy过程带模糊参数的欧式期权定价

• 作者: 陈孔艳
• 来源期刊: 中外企业家
• 学科: 经济
• 关键词: 欧式期权 模糊数 几何Lévy过程
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F830.9
• 字数: 1731字
• 语种: 中文

摘要

在实际经济行为中，标的资产的价格会受到突发事件（如自然灾害、疾病等）的影响而产生跳跃，为了描述这个跳跃，文章以标的资产价格服从几何Lévy过程为基本模型研究欧式期权的定价问题。给出了欧式期权在0时刻和t (0 t T<≤时刻的定价公式。由于实际中我们不能精确地确定模型参数，需要将模型参数做模糊化处理，进而)可以得到参数是模糊数情形下的欧式期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈孔艳	东莞理工学院城市学院	16	2	1.0	1.0