一类由布朗运动驱动的滑动平均的参数矩估计

• 作者: 何伟平 张世斌
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 滑动平均 相合性 渐近正态性 谱密度 α-混合
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 18-25
• 页数: 8页
• 分类号: O212|O211.64
• 字数: 3950字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.04.003

摘要

研究一类自相关结构具有周期性和递减性共存性质的由布朗运动驱动的滑动平均的参数矩估计.通过研究模型参数与自协方差函数间的联系,构造了参数的矩估计量.借助滑动平均离散抽样过程谱密度的研究,分析了其强混合系数的特点,进而证明了该矩估计量的相合性和渐近正态性.模拟显示估计量在小样本场合下也呈现良好的估计效果.实例分析表明该模型可用于刻画船体应力随时间的变化情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世斌	上海海事大学数学系	19	67	4.0	7.0
2	何伟平	内蒙古大学数学系	1	0	0.0	0.0