欧氏看涨期权定价问题的一种有效七点差分GMRES方法

• 作者: 康颖 顾传青
• 来源期刊: 应用数学与计算数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: BLACK-SCHOLES方程 欧氏看涨期权定价 有限差分 FOURIER分析 GMRES方法
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 518-528
• 页数: 11页
• 分类号: O175.26

摘要

用有限差分方法研究欧氏看涨期权定价问题.首先,将Black-Scholes方程通过等价代换化成一个标准的抛物型偏微分方程.其次,在求解区域构造时间精度为O（△τ^3）、空间精度为O（h^6）的差分格式,并通过Fourier分析方法证明该差分格式是无条件稳定的;边界区域选用精度较高、稳定性好的Crank-Nicolson格式,建立迭代方程.然后,用GMRES（generalized minimal residual）方法求解该方法.最后,给出一个欧氏看涨期权的数值算例,并与解析解进行比较,验证差分格式的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾传青	上海大学理学院	51	126	7.0	10.0
2	康颖	上海大学理学院	2	1	1.0	1.0