基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合

• 作者: 刘峰 程希骏 符永健
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 多期货品种 投资组合优化 GJR-GARCH-M Black-Litterman模型 卖空
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 简报
• 页码范围: 570-575
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2014.04.019

摘要

在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘峰	中国科学技术大学管理学院	187	2005	23.0	40.0
2	程希骏	中国科学技术大学管理学院	46	302	10.0	14.0
3	符永健	中国科学技术大学管理学院	6	15	3.0	3.0