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TARCH-M模型在上证指数波动率的实证分析
波动性
非对称性
TARCH-M模型
投资者情绪与上证股票市场收益的实证研究
投资者情绪
股票市场收益
主成分分析
向量自回归
Granger因果检验
中国股票市场的有效性分析
收益回复
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CARCH模型在上证指数收益率分析中的应用
ARCH模型
Engle的ARCH法
异方差性
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 中国股票市场的有效性检验与收益波动特征——基于上证指数的数据分析
来源期刊 市场经济与价格 学科 经济
关键词 有效市场假说 有效性检验 上证指数 波动特征 股票市场 数据分析 EGARCH 模型分析 股票价格 条件方差
年,卷(期) 2014,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43-48
页数 6页 分类号 F830.91
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李林香 5 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
有效市场假说
有效性检验
上证指数
波动特征
股票市场
数据分析
EGARCH
模型分析
股票价格
条件方差
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
市场经济与价格
月刊
CN 44-1618/F
广州市中山一路40号三楼
出版文献量(篇)
1698
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5
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0
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