基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究

• 作者: 杨琴棋
• 来源期刊: 信息技术与信息化
• 关键词: 沪深股市 ARCH模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 研究与探讨
• 页码范围: 88-89
• 页数: 2页
• 字数: 1663字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9528.2014.10.43

摘要

对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象，更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH（1，1）模型，对我国沪深股市波动性进行预测，检验得出该模型可以较好的拟合数据。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨琴棋		1	3	1.0	1.0