基于VaR法的新能源板块股指风险价值实证研究

• 作者: 郭伟捷
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: 新能源板块 风险测度 VaR
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 221-221
• 页数: 1页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1326字
• 语种: 中文

摘要

近年来，中国经济快速发展的动力一方面驱使旧能源逐渐向新能源转变，另一方面，也大大推动了国内金融市场的繁荣发展。然而，伴随着新兴能源的发展的不稳定性和金融市场的风险，新能源板块股票的波动面临着前所未有的风险。本文应用现有的金融风险测度方法VaR测度对新能源板块股指风险价值进行理论研究并进行了模型准确性检验，从而减少新能源板块股票波动的风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭伟捷		1	4	1.0	1.0