带随机利率的离散时间风险模型的破产概率

• 作者: 张媛媛 王文胜 陈利馥
• 来源期刊: 淮阴师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 渐近性 破产概率 随机利率
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 283-287
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3380字
• 语种: 中文

摘要

考虑带随机利率的离散时间风险模型的破产概率.所考虑的模型又称为期初应付年金风险模型.在该模型下,当索赔分布分别属于D∩L族、广义正则变化重尾分布族和正则变化重尾分布族时,得到了破产概率的渐近表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学数学系	49	68	4.0	6.0
2	张媛媛	江苏理工学院商学院	23	37	3.0	5.0
3	陈利馥	江苏理工学院商学院	20	55	4.0	7.0