稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

• 作者: 何晓霞 刘禄勤 吴传菊 王晓光
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 稀疏过程 Erlang过程 破产概率 更新定理
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 503-513
• 页数: 11页
• 字数: 5985字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2015.05.006

摘要

本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何晓霞	武汉科技大学理学院	29	115	6.0	10.0
2	刘禄勤	武汉大学数学与统计学院	16	78	5.0	8.0
3	吴传菊	武汉科技大学理学院	19	41	4.0	5.0
4	王晓光	武汉科技大学理学院	4	15	2.0	3.0