随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性

• 作者: 吴丽媛 徐林 章礼明
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 绝对破产时间 Gerber-Shiu罚金函数 随机保费 可微性 渐近性质
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 277-288
• 页数: 12页
• 字数: 3278字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2015.03.006

摘要

本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐林	安徽师范大学数学计算机科学学院	18	39	3.0	5.0
2	章礼明	安徽师范大学数学计算机科学学院	2	3	1.0	1.0
3	吴丽媛	安徽师范大学数学计算机科学学院	2	4	1.0	2.0