随机波动率模型下的VIX期权定价

• 作者: 彭智 杨飞 柳向东
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融计量 VIX 随机波动率模型 非参数估计 期权价格的偏微分方程(PDE)
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 285-292
• 分类号: F830.9|F224
• 语种: 中文

摘要

本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型进行拟合和比较.第2部分在较优模型基础上加上跳跃,讨论期权定价的PDE和解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柳向东	暨南大学经济学院统计学系	47	243	9.0	13.0
2	杨飞	暨南大学经济学院统计学系	4	13	2.0	3.0
3	彭智	暨南大学经济学院统计学系	1	9	1.0	1.0