欧式障碍期权定价的数值方法

• 作者: 王前 邢晓芳
• 来源期刊: 现代物业·现代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 障碍期权 Monte Carlo模拟 定价
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 金融论苑
• 页码范围: 40-40
• 页数: 1页
• 分类号: F830|F224
• 字数: 1180字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了普通欧式障碍期权的定价问题。利用Monte Carlo模拟方法和基本思想，研究了普通欧式障碍期权定价的数值方法，并以上升敲入看涨期权为例，给出Monte Carlo方法模拟普通欧式障碍期权价值的具体算法，为进一步研究基于跳扩散模型的欧式障碍期权的定价问题提供了一种新的思路。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢晓芳	徐州工程学院数理学院	10	5	1.0	2.0
2	王前	徐州工程学院机电学院	17	9	1.0	2.0