基于B-S模型的股票期权价格变化规律实证研究

• 作者: 张琪 杨晨姊
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: B-S期权定价模型 历史波动率 到期时间
• 年，卷（期）: 2015,（25）
• 所属期刊栏目: 当代论坛
• 页码范围: 8-11
• 页数: 4页
• 字数: 3671字
• 语种: 中文

摘要

本文首先阐述了B-S期权定价模型的成立条件,然后探讨了该模型的推导过程及具体形式,最后在某集团的股票数据和期权激励计划的基础上,对股票期权价格随历史波动率和到期时间两个重要参数的变化情况进行了实证分析,并得出了相应的变化规律和结论.结果表明,基于B-S模型的股票期权定价分析符合实际、模型应用性强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张琪	青岛科技大学数理学院	13	15	2.0	3.0
2	杨晨姊	山东大学经济研究院	6	5	2.0	2.0