GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较

• 作者: 王婧伊 解怡萌 陈芳琪
• 来源期刊: 科技展望
• 关键词: ARCH模型 GARCH模型 EGARCH模型 波动率
• 年，卷（期）: 2015,（31）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 186
• 页数: 1页
• 字数: 1558字
• 语种: 中文

摘要

本文以2000年10月9日至2015年3月31日深圳证券交易所共2 413个日综合指数作为观测值,运用ARCH及GARCH模型族进行拟合.运行过程利用eviews软件.分析深证综指的波动性及相关特征并进行实证分析.并通过不同类型模型之间的比较得出最优波动率模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	解怡萌		2	8	1.0	2.0
2	王婧伊		2	8	1.0	2.0
3	陈芳琪		2	13	2.0	2.0