赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型

• 作者: 孙西超 薛益民
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 赋权分数布朗运动 长程相依 交换期权 期权定价 保险精算
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3217字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.01.005

摘要

研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛益民	徐州工程学院数学与物理科学学院	34	43	4.0	5.0
2	孙西超	蚌埠学院数学与物理系	22	20	3.0	4.0