支付红利时的财富优化模型

• 作者: 杨云锋 郑颖春
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 等价鞅测度 财富优化
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 19-24
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4456字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13467/j.cnki.jbuns.2016.02.013

摘要

目的 研究跳过程为非爆炸性的计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题.方法 假定股票只在特定的时间分红,支付的数量等于证券价格的固定比率.利用随机分析的方法确定了唯一的等价鞅测度.结果 推广了现有的财富最大化及财富增长率最大化问题的相关结论.结论 确定等价鞅测度,给出优化投资组合、优化价值函数及优化财富过程,证明了此唯一的优化投资组合使得财富期望增长率最大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云锋	西安科技大学理学院	17	42	3.0	6.0
2	郑颖春	西安科技大学理学院	7	2	1.0	1.0