方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险

• 作者: 张节松 肖庆宪
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 方差分保费原则 相依多险种模型 最优再保险 破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 253-261
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 5458字
• 语种: 中文

摘要

采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与索赔分布、计数过程以及直接保险费收入率c有关.最后,结合数值算例揭示了相依参数的动态影响以及最优策略与c的敏感相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	张节松	上海理工大学管理学院	11	25	3.0	4.0