用GARCH模型与隐含波动率预测金融波动率

• 作者: 王爽 骆桦
• 来源期刊: 浙江理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 港股期权 GARCH模型 隐含波动率 已实现波动率
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 322-326
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4094字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-3851.2016.03.028

摘要

利用港股期权的数据,研究在不同期限内的GARCH模型与隐含波动率的表现,并且用已实现波动率、M-Z回归分析、误差项和损失函数对预测效果进行评估.研究结果表明:短期GARCH模型预测效果较好,长期隐含波动率预测效果较好;由于期权价格能够更加全面的反映市场信息,所以隐含波动率对于波动率的预测效果更好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	骆桦	浙江理工大学理学院	48	101	6.0	8.0
2	王爽	浙江理工大学理学院	3	10	1.0	3.0