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基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究
基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究
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摘要：
以沪铜期货的真实交易数据及金属铜现货为研究对象,建立了OLS,VAR,VECM和VECM-GARCH四种套期保值模型.在对样本数据进行描述性统计分析、平稳性检验、协整检验和ARCH检验后,使用MATLAB,EVIEWS软件构建回归模型,对沪铜期货的套期保值比率进行研究,并以最小方差为原则,比较不同模型的有效性,发现静态模型中的OLS模型套期保值有效性最高,而动态模型的套期保值有效性比静态模型要高.
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文献信息
| 篇名 | 基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究 | ||
| 来源期刊 | 佳木斯大学学报（自然科学版） | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 铜期货 套期保值 GARCH模型 绩效评价 | ||
| 年，卷（期） | 2016,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 667-670 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F724.5 |
| 字数 | 2525字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
佳木斯大学学报(自然科学版)
主办单位：
佳木斯大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1008-1402
CN：
23-1434/T
开本：
大16开
出版地：
黑龙江省佳木斯市学府街148号
邮发代号：
14-176
创刊时间：
1983
语种：
chi
出版文献量（篇）
5218
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