布伦特油价波动研究及其与BDI指数的关系研究——基于VAR-GARCH模型

• 作者: 范燕君
• 来源期刊: 社会科学前沿
• 学科: 经济
• 关键词: 航运市场 布伦特油价 BDI指数 VAR-GARCH模型
• 年，卷（期）: shkxqy_2016,（6）
• 页码范围: 825-833
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

本文以BDI指数和布伦特油价为基础建立时间序列模型,试图测量两者之间的关系。首先对布伦特油价数据的处理主要采取对数差分法,可以消除序列的非平稳性,并降低计算难度,因而在研究实践中具有较高的实用性。然后对布伦特油价数据进行描述性分析,再建立GARCH模型对原数据进行拟合,最后将油价与BDI数据建立VaR模型。本文使用的软件是Eviews。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范燕君		1	0	0.0	0.0