基于SVM-Sharpe方法的动量策略在沪深300市场中的应用

• 作者: 余放 陈盛双 马雪
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 动量策略 反转策略 支持向量机 夏普比率
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 页码范围: 580-584
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 字数: 4314字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3852.2016.05.014

摘要

为了提高动量策略的性能，在J／T方法的基础上，提出了新的动量策略并检验我国沪深300市场的有效性，即在C－SVM算法预测股市买点前提下，构造了基于夏普比率方法的动量策略。结果表明，我国股市在短期内存在明显的反转现象，在中长期存在明显的动量现象，这一现象对我国证券市场的发展和沪深300市场投资者具有参考价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈盛双	武汉理工大学理学院	39	180	8.0	11.0
2	马雪	武汉理工大学理学院	2	1	1.0	1.0
3	余放	武汉理工大学理学院	2	1	1.0	1.0