基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究

• 作者: 杨若一 胡冰霜
• 来源期刊: 中国国际财经：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: ARFIMA模型 高频数据 已实现波动率 预测
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 页码范围: 49-53
• 页数: 5页
• 分类号: F

摘要

本文利用连续的股指期货指数5分钟高频数据，基于”已实现”波动率进行实证研究，结果表明股指期货”已实现”波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性，最后建立ARFIMA模型，并对波动率进行预测，预测平均误差7．20％。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡冰霜	四川大学社会学与心理学系	30	356	10.0	18.0
2	杨若一		3	0	0.0	0.0