沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析

• 作者: 高晓巍
• 来源期刊: 市场周刊
• 学科: 经济
• 关键词: VaR法 GARCH模型 非对称GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 69-70,20
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

VaR模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具.文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的VaR值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验.实践证明,非对称的GARCH模型能够更好地拟合收益序列.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高晓巍		17	29	4.0	4.0