基于整体风险的组合套期保值模型的研究

• 作者: 杜建慧
• 来源期刊: 中国管理信息化
• 学科: 经济
• 关键词: 整体风险 组合套期保值 商品期货 条件风险价值
• 年，卷（期）: 2016,（10）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 109-110
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F713.35
• 字数: 2213字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0194.2016.10.075

摘要

本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部向右拉长而左端的尾部较短,峰度不至于太尖,从而避免了收益率尖峰厚尾的情况,使收益率分布降低了负收益的概率同时增加了正收益的概率,即减小了套期保值发生重大损失的概率.本模型通过差分进化算法求解,检验表明,模型是合理的,算法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜建慧	山西农业大学信息学院	2	0	0.0	0.0