黄金期货最优套期保值策略实证研究

• 作者: 吴国跃
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 套期保值有效性
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 4-
• 页数: 1页
• 分类号: F832.54

摘要

随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄金期货套期保值绩效作为套期保值有效性的评价指标,对OLS模型、ECM模型、BGARCH模型和ECM-BGARCH模型以及黄金期货一个月期、二个月期和三个月期的套期保值有效性进行横向和纵向的对比研究,以期为黄金投资者提升套期保值有效性,减少由于黄金价格波动而造成的损失提供思路。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴国跃	苏州大学东吴商学院	5	3	1.0	1.0