沪深300指数收益率波动性分析

• 作者: 张鹏飞
• 来源期刊: 商
• 关键词: 沪深300指数 收益率 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（30）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 192
• 页数: 1页
• 字数: 1921字
• 语种: 中文

摘要

股票市场充满着波动,每只股票的市场价格随着时间变化而不断变化更新.随着人们对股票的投资兴趣越来越高,市场越来越活跃,同时我国股票市场的波动更加剧烈,这也意味着投入股票资金的风险加大.沪深300指数作为A股市场具有代表性的指数,能够衡量股票市场价格的大体走势,也能够衡量投资行业的业绩水平,因此我们有必要研究下它的波动规律.本文选取沪深300指近4年共962个日收盘价数据进行研究,在R软件中运行所学的ARMA、GARCH模型进行分析比较,最终得到一个较为符合的时间序列模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏飞		2	2	1.0	1.0