基于ou过程的上证50期货与期权统计套利研究

• 作者: 刘杨 鹿屹
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 统计套利 O-U过程 GARCH模型 上证50etf期权 上证50指数期货
• 年，卷（期）: 2016,（27）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 29-30
• 页数: 2页
• 字数: 3045字
• 语种: 中文

摘要

本文提出建立上证50指数期货与50ETF期权间高频统计套利模型.利用O-U随机过程求解最优交易点,结合GARCH模型优化算法.对以上策略进行实证分析,回测结果表明,O-U随机过程能很好地描述价格随机波动,据此建立的交易模型套利效果明显.其中GARCH模型对高频数据的修正能有效消除噪音,对交易点的制定有一定优化效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘杨		7	12	2.0	3.0
2	鹿屹		2	10	2.0	2.0