Vasicek利率下基于随机微分博弈的最优再保险和投资

• 作者: 惠小健 杨鹏
• 来源期刊: 东北师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分博弈 随机控制 再保险 投资
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 34-40
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4991字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16163/j.cnki.22-1123/n.2017.02.008

摘要

研究了保险公司和金融市场之间的零和随机微分博弈.在无风险资产利率满足Vasicek随机利率情形下,通过保险公司和金融市场之间的博弈,寻找最优策略使得终止时刻财富的期望效用达到最大.在幂效用函数下,运用随机控制理论求得了最优策略和值函数的显武解,解释了所研究的结果在经济学上的意义,并通过数值计算分析了一些参数对最优策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏	西京学院理学院	31	103	6.0	9.0
5	惠小健	西京学院理学院	35	71	6.0	7.0