带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质

• 作者: 蒋辉 陈盈盈
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松过程 点波动率 渐近正态性 门限方法 中偏差原理
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 1029-1039
• 页数: 11页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3549字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用G¨artner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋辉	南京航空航天大学数学系	12	10	2.0	3.0
2	陈盈盈	南京航空航天大学数学系	1	0	0.0	0.0