基于结构转换GARCH模型的中英股市波动率研究

• 作者: 许菲
• 来源期刊: 淮海工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 结构转换 贝叶斯MCMC 波动率
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 5-9
• 页数: 5页
• 分类号: O212
• 字数: 3516字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6685.2018.01.002

摘要

利用马尔可夫转换GARCH模型分别对上证综指和富时指数进行分析,并对两个市场指数进行对比研究.结果表明,当残差项服从t分布时,该模型能够更好地拟合上证综指和富时指数.同时,上证综指和富时指数都以中低波动为主,但是富时指数的波动周期明显要比上证综指的波动周期长.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许菲	南京财经大学应用数学学院	1	3	1.0	1.0