面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验

• 作者: 李高荣 陈冉冉
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 高维面板数据 交互固定效应模型 协方差矩阵 Frobenius范数
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 621-638
• 页数: 18页
• 分类号: O212.1
• 字数: 8982字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2019.06.006

摘要

本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,井说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李高荣	北京工业大学北京科学与工程计算研究院	20	97	6.0	8.0
3	陈冉冉	北京工业大学应用数理学院	2	2	1.0	1.0