随机微分方程改进的分裂步单支θ方法的强收敛性

• 作者: 张维 王文强
• 来源期刊: 计算数学
• 关键词: 随机微分方程 单边Lipschitz条件 改进的分裂步单支θ方法 强收敛性
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 页码范围: 12-36
• 页数: 25页
• 字数: 12151字
• 语种: 中文

摘要

本文提出了一个改进的分裂步单支θ方法,在漂移项系数满足单边Lipschitz条件下,证明了当数值方法的参数θ满足1/2≤θ≤1时,该数值方法对于这类随机微分方程是强收敛的,并在现有文献的基础上将方法的收敛阶从1/2阶提高到1阶;当0≤θ≤1/2时,若漂移项系数进一步满足线性增长条件,该数值方法也是强收敛的,收敛阶为1阶.文末的数值试验验证了理论结果的正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文强	湘潭大学科学工程计算与数值仿真湖南省重点实验室	44	201	8.0	12.0
2	张维	湘潭大学科学工程计算与数值仿真湖南省重点实验室	6	20	1.0	4.0