基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究

• 作者: 周翔宇 程亚文
• 来源期刊: 新营销
• 关键词: 股指期货价格 沪深300 ARIMA模型 预测
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 经贸论坛
• 页码范围: 136-137
• 页数: 2页
• 字数: 1488字
• 语种: 中文

摘要

基于ARIMA模型建立了股指期货价格的预测模型,对2008年1月2日-2018年6月29间共2 553个交易日的沪深300股指期货合约收盘价所显示的有关数据来展开实证分析,通过分析结果可以明确:该模型可以有效预测股指期货合约收盘价格的走势,尤其是能够有效反映期货价格的波动走势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程亚文	山东女子学院经济学院	1	0	0.0	0.0
2	周翔宇	山东女子学院经济学院	1	0	0.0	0.0