可交换债券的定价模型及求解方法浅析

• 作者: 岳春玲
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: 可交换债券 定价模型 公告效应
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 金融
• 页码范围: 57
• 页数: 1页
• 字数: 1971字
• 语种: 中文

摘要

在我国,可交换债券作为可转换债券的衍生品类,虽然正处于发展的起步阶段,但是其曝光率非常高.本文通过对国内外可交换债券研究文献的研究,从可交换债券价值的影响因素作为切入点,研究可交换债券的发行公告效应和赎回公告效应,以及最优的转股策略、赎回策略和套利策略,进而检验可交换债券定价模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岳春玲		2	0	0.0	0.0