带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析

• 作者: 刘娟 周杰明 邓迎春 黄娅
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项风险模型 Gerber-Shiu期望折罚函数 延迟索赔 随机保费 递推公式
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 89-106
• 页数: 18页
• 分类号: O211.67
• 字数: 5567字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2020.01.008

摘要

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓迎春	湖南师范大学数学与统计学院计算与随机数学教育部重点实验室	27	57	4.0	5.0
2	刘娟	湖南师范大学数学与统计学院计算与随机数学教育部重点实验室	26	63	4.0	7.0
3	周杰明	湖南师范大学数学与统计学院计算与随机数学教育部重点实验室	10	26	3.0	4.0
4	黄娅	湖南师范大学商学院	5	6	1.0	2.0