具有随机执行时刻的广义复合期权定价

• 作者: 肖临
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 广义复合期权 期权定价 期权性质 带门限的广义复合期权
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 79-87
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文

摘要

本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进一步作推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖临	广西财经学院信息与统计学院数理统计系	8	5	1.0	2.0