不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价

• 作者: 刘兆鹏
• 来源期刊: 吉林化工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 几何平均亚式期权
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 页码范围: 13-17
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3039字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16039/j.cnki.cn22-1249.2020.07.004

摘要

不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘兆鹏	宿州学院数学与统计学院	46	48	3.0	5.0