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上证50ETF期权推出对上证50指数的影响——基于Markov-switching GARCH模型
上证50ETF期权推出对上证50指数的影响——基于Markov-switching GARCH模型
作者:
丘建泽
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
上证50指数
上证50ETF期权
收益率波动性
Markov-switchingGARCH模型
摘要:
本文研究上证50ETF期权的推出对上证50指数收益率波动性的影响.首先对上证50指数日对数收益率序列进行描述性分析,发现其具有尖峰厚尾、异方差性等特征.其次使用MSGARCH(1,1)模型对上证50指数日对数收益率两个子样本序列进行拟合,根据模型拟合的结果分析期权的推出对上证50指数收益率波动性的影响,结果表明上证50ETF期权的推出增加了上证50指数收益率波动的稳定性,发挥了平缓波动的作用.最后根据得到的结论分别针对投资者、监管机构和我国金融市场提出了几点建议.
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上证50ETF期权推出对上证50指数的影响——基于Markov-switching GARCH模型
来源期刊
财讯
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关键词
上证50指数
上证50ETF期权
收益率波动性
Markov-switchingGARCH模型
年,卷(期)
2020,(20)
所属期刊栏目
职业经济
研究方向
页码范围
148-151
页数
4页
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中文
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收益率波动性
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财讯
主办单位:
广东省家庭期刊集团有限公司
出版周期:
旬刊
ISSN:
1674-3091
CN:
44-1617/F
开本:
出版地:
广州大道南898号和平商务中心
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
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