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一类永久美式期权的定价问题
一类永久美式期权的定价问题
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摘要：
探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 一类永久美式期权的定价问题 | ||
| 来源期刊 | 北京师范大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | Black-Scholes方程 永久美式期权 间断波动率 | ||
| 年，卷（期） | 2021,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 180-185 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O175.26 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.12202/j.0476-0301.2020225 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
Black-Scholes方程
永久美式期权
间断波动率
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北京师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
北京师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
0476-0301
CN：
11-1991/N
开本：
大16开
出版地：
北京新外大街19号
邮发代号：
82-406
创刊时间：
1956
语种：
chi
出版文献量（篇）
3342
总下载数（次）
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