不确定环境下的亚式期权定价研究

• 作者: 路继勇 孙艳美 孟祥波
• 来源期刊: 运筹与模糊学
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 浮动利率 不确定敲定价格
• 年，卷（期）: ycymhx_2021,（1）
• 页码范围: 75-80
• 页数: 6页
• 分类号: F83

摘要

利率和敲定价格是影响衍生品价格的主要因素,经常会受到经济、政策等不确定因素的影响而产生波动。基于不确定理论,在浮动利率环境下,研究了敲定价格服从不确定指数O-U过程下的亚式期权的定价问题,得到了亚式看涨期权和亚式看跌期权的定价公式,并通过数值模拟分析了不同参数对价格的影响。