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基于Schwartz模型重构局部波动率
基于Schwartz模型重构局部波动率
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摘要：
为解决从Schwartz模型的市场数据中重构局部波动率的反问题,采用线性化方法将此问题转换为重构二阶抛物型方程源项系数的反问题,并运用最优控制理论证明了控制泛函极小元的存在性和必要条件.
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文献信息
| 篇名 | 基于Schwartz模型重构局部波动率 | ||
| 来源期刊 | 扬州大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 反问题 线性化 最优控制 Schwartz模型 | ||
| 年，卷（期） | 2021,（6） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 17-20 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O175.26 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.19411/j.1007-824x.2021.06.004 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
反问题
线性化
最优控制
Schwartz模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
扬州大学学报(自然科学版)
主办单位：
扬州大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1007-824X
CN：
32-1472/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省扬州市大学南路88号
邮发代号：
28-48
创刊时间：
1974
语种：
chi
出版文献量（篇）
1577
总下载数（次）
2
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