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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
影响因子
0.6615
《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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1. 随机波动率的美式期权定价刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文利用随机波动率状态有限Markov链,通过有限差分方法计算美式期权的价值.这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果,获得与真实结果比较接近数值解,...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 目前组合预测方法的研究日益受到重视.对组合预测权系数的确定是研究的重点之一,已有许多文章讨论.本文采用二次规划的有效集方法来确定组合预测中的非负权系数,实例说明:这一方法是可行的、有效的.
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3. 风险企业的一种激励安排刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 风险资本家对企业管理层的增股激励是风险投资的一种常用的激励模式.本文建立一个增股激励模型以及参数估计的方法,给出最佳的增股比例.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文利用凸二次规划及其对偶理论,建立完全垄断市场下微观、宏观经济的凸二次规划模型,并指出社会主义市场经济中完全垄断厂商、国家在满足一定条件下可以同时达到最优.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文利用Liapunov泛函的加权研究具时间滞后效应的大范围市场系统的稳定性,得到系统的均衡价格为一致渐近稳定的充分条件,它们推广或改进了文献[1,4,5]的相应结果.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文描述了技术创新扩散过程中的市场酝酿期,以Bass模型为基础的分析结果表明:市场酝酿期越长,新技术的创新系数就越小,扩散系数就越大,而且到达销售峰期的时间就越长.本文同时对28种耐用消费品...
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7. 中国股市一期价格行为研究刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文运用CJ统计量与一步Markov转移概率矩阵研究了中国沪、深两市的一期价格行为.实证结果表明:大约自1997年以来,一期价格行为表现出很强的随机性.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 根据股票价格运行周期规律,本文建立了股票价格的行为模型,并在此基础上研究了由股票产生的欧式期权定价.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文利用递归的核回归模型,分析湖南省城镇居民消费性支出,以提高拟合度,减少预测误差.
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10. 集合风险模型的可分解性刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文讨论了集合风险模型中,在复合二项分布和复合负二项分布两种情况下的可分解性问题,得到了同复合泊松分布情况下类似的结果.
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11. 半参数EV模型参数的二阶段估计刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文综合核函数法,最小二乘法,利用二阶段估计的方法求出了EV模型中参数的估计量,并研究了它的强相合性以及渐近正态性.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文在给出了Lu-Kumar重入排队网络稳定性方面的一些结果的基础上,证明了在具有优先权的服务规则π={(4,1),(2,3)}下,该排队网络的高负荷极限定理成立.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 本文通过构造一个无约束凸规划问题,建立了求超定线性方程组的极大极小解的一种近似算法,证明了算法的收剑性,并给出了初步的数值结果.
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14. 两类线性双层规划的算法刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 根据值型线性双层规划的Johri一般对偶的对偶性质,把对两类值型线性双层规划的求解问题转化为对有限个线性规划的求解问题,简化了双层规划的求解过程,给出了求解这两类值型线性双层规划的一种有效算...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 图G(V,E)的一正常k-全染色f称为G(V,E)的一k-点强全染色当且仅当任意( A)v∈V(G),N[v]中的元素染不同色,其中N[v]={u|uv∈V(G)}U{v},并且XusT(G...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 证明了Rn(3)≤(e-1/6)n!+1对一切n≥4成立,这里Rn(3)代表Ramsey数R(3,…,3)(其中有n个3);进而得出Schur数Sn≤(e-1/6)n!对一切n≥4成立.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年1期页码:摘要： 通过定义一种新的*-微分,本文给出了局部Lipschitz非光滑方程组的牛顿法,并对其全局收敛性进行了研究.该牛顿法结合了非光滑方程组的局部收敛性和全局收敛性.最后,我们把这种牛顿法应用到非...
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18. 一种新的股市风险度量指标及其应用刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文充分利用了多元统计分析的技术,提出了用收益的方差--协方差矩阵引出的特征根作为股市风险的一种量度指标,在此基础上,推导出了第一特征向量的分块结构公式,并给出了具有实际意义的解释.本文的思...
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19. 不确定竞争市场投资决策刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文针对不确定的竞争市场,分析现在作一个数量为I的不可逆投资,产生一个生产容量k,以在将来不确定竞争市场中比潜在进入的竞争对手具有某种占先优势这样一个投资机会的策略投资行为和机会的价值.用博...
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20. 鞅方法在一类破产问题中的应用刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下,应用无套利资本资产定价,推导出了标的的资产的价格服从跳-扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法.
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23. 最优投资组合模型研究刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文研究了在完备金融市场上,投资者最优投资组合的随机模型.在模型参数为常系数,效用函数为(0,T],B[0,T])上的有界可测函数的情形下,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的HJB方程...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 股指的波动具有持续性、集聚性,如何进行判别?本文用Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征,进一步分析波动是否影响股指未来变化,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映.同时...
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25. 带扩散扰动项的风险模型刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 引入一个新的概念-标准索赔额,在文[3]的基础上建立一种新的风险过程并研究其破产概率.
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26. 企业横向兼并的市场行为分析模型刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 企业兼并与收购是现代企业实现向外扩张、增强竞争实力和战胜竞争对手的一种重要的战略手段,本文利用数学规划的工具,对横向兼并做了一些探讨,建立模型,提出在一定条件下,横向兼并与产品价格、厂商利润...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文研究了经济网络中,单一商品的生产组织,调运和定价问题,给出了使经济净收益最大化的具体方法.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 宗地估价中存在着大量的不确定性和模糊性,本文以九江市为例应用多层次模糊综合评判法对宗地价格进行评估,着重探讨了应用的步骤和数学模型,提出它是一种新的土地估价应用方法.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文主要研究广义指数加权回归在贝叶斯线性动态线性模型参数估计中的作用,提供了一种估计模型误差方差矩阵的方法.
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30. 样本判决系数的样本特性研究刊名： 经济数学发表期刊： 2002年2期页码:摘要： 本文用bootstrap方法估计(R)2和R2的标准误差并构建置信区间,用蒙特卡罗方法说明bootstrap标准误差的精确程度,并说明R2的95%置信水平的置信区间不包含真实值的某些特殊情况...
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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