收益率周期波动的股票欧式期权定价

• 作者: 胡宗义 谭德俊
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 股票价格 欧式期权
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 39-41
• 页数: 3页
• 字数: 1410字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2002.01.008

摘要

根据股票价格运行周期规律,本文建立了股票价格的行为模型,并在此基础上研究了由股票产生的欧式期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡宗义	湖南大学数学与计量经济学院	169	2630	30.0	44.0
2	谭德俊	湖南大学数学与计量经济学院	9	145	5.0	9.0