期权套利定价方法的推广与比较

• 作者: 刘海龙 吴冲锋 郑立辉
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 传统套利 确定性套利 ε-套利 非完全市场
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 266-270
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4538字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2002.03.014

摘要

首先基于离散时间模型给出传统套利、ε-套利及确定性套利的概念,并简单地介绍了期权定价的三种无套利方法.在详细地比较了三种方法后,指出了它们在本质上的区别与联系以及各自的适用范围.最后通过算例进一步说明传统的套利定价理论从本质上讲只适用于完全的金融市场,而确定性套利和ε-套利定价方法既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学管理学院	133	2415	26.0	45.0
2	吴冲锋	上海交通大学管理学院	257	9448	51.0	90.0
3	郑立辉	同济大学经济管理学院	8	138	5.0	8.0